未经证实的自满重新定义了“化验交换”范式:带有隐藏经济后果的采样不确定性

Kim H. Esbensen^一个和d·奥尔德温·沃格尔^b

^一个khecconsulting，哥本哈根，丹麦。电子邮件:(电子邮件保护)

^bAlfred H. Knight国际有限公司，荷兰拉姆斯东克斯维尔(电子邮件保护)

DOI:https://doi.org/10.1255/sew.2023.a2 ；
©2023作者
根据创作共用协议发布

在许多合同协议中，分析交换范式是一个不可或缺的元素，规定了商业交易如何依赖于两个独立的分析结果的比较，以实现商业交易目的。事实证明，目前的分析交换与分割差距比较范式会导致至少两个未被承认的采样不确定性，这导致了至少对合同一方(有时对合同双方)隐藏的不利经济后果。这种不必要的不确定性的规模从未被估计过，这使得管理层没有关于潜在经济损失的信息，违反了尽职调查。然而，解决这一关键问题所需要的是严格遵守抽样理论(TOS)的强制性合同规定，只接受代表性抽样和次抽样原则。

作品简介:定义

为了理解下面描述的发现的最普遍应用，让我们将技术“黑盒”(BB)定义为业务流程中的一个元素。BB连接买方和卖方之间的产品交换，或BB构成来自两个或多个分析实验室的分析结果的比较平台;BB的一种特殊表现形式是作为等待交易一方或双方进行质量检查的货物的存管处。这里讨论的主题通常出现在采矿和金属精炼、TIC公司运营(测试、检验、认证)、航运代理、贸易商、监管机构、银行、金融家、投资者等领域。

在下面的处理中，需要一些定义和同义词:

• 卖方/储户/供应商/实验室1
• 买家/客户/实验室2
• 裁判(双方约定的权威“第三方”分析实验室)

“化验交换”范式背后的原因

在目前的讨论中，让我们把重点放在涉及金属精矿的交易上，或者一个存款人将货物交付给一个精炼设施，目的是精炼各种贵金属。在商业交易中总是需要快速核算，或者，在第二个例子中，因为物理-化学精炼过程的运行时间比预期的业务结束时间要长得多;企业会计的速度，当然还有可靠性是至关重要的。

记录在供应商运单上的卖方化验结果是捕获材料物理运动所依赖的输入文件成“黑盒”(文件应理想地反映存款人的材料类型完全地，即所涉及贵金属的含量、重量及化验方法;有时也“有害金属”稀释有价值的金属等级)。

然而，存款人的分析通常是不担保的，担保的合同当事人为保证担保而依赖的可靠的随加工金属移出BB设施而产生的输出文件。在这种情况下，为提供分析材料而使用的取样程序是订约方的责任这两个交易方单独．这意味着所有合同文件、比较和/或对账目标都完全基于双方的分析结果，双方都希望在商业交易中优化自己的前景。化验交换模式旨在公平和平等的基础上解决业务结算问题和利益。

“化验交换”范例的功能

在商业实践中，卖方和客户之间通过财务谈判确定商定的化验值。商定的化验被称为“沉降化验”，协商的过程被称为“化验交换”。通常使用的谈判基础是古老的，长期以来一直有效，没有受到挑战。一个简短的开始如下:

• “所讨论拍品的一个主样品被分成三个子样品，分别供i)买方、ii)卖方和iii)裁判员使用。”
• 双方(卖方和买方)同时通知对方其检测结果。
• 任何一方都有义务使用各自实验室提供的检测结果[实际上，双方可以提交他们想要的任何检测结果，但对于希望单方面向自己有利的一方(任何一方)，几乎可以肯定会受到严厉的惩罚，参见下文“向裁判付款”]。
• 如果交换的两种化验结果都在合同规定的范围内，即“分割差距”，则两种化验结果的平均值就成为业务结算的结算化验终点:会计部门进行必要的吨数、浓度×单价等乘法。
• 但如果两种化验结果之间的差异大于“分割差距”，则应由独立的第三方裁判进行仲裁，帮助根据合同约定的程序确定和解化验结果。该范例的后一部分的细节存在变体，但分裂间隙行列式的基本原理仍然存在。这个过程被称为“走向裁判”。
• 详细信息:两份报告的化验结果之间的差异与合同约定的最大“分离间隙”进行了比较。如果报告的测定方法之间的差异低于此阈值，则两个测定方法的平均值成为沉降测定方法。如果差异较大，则业务范例规定主样品的第三个子样品由Umpire实验室进行分析(该样品一直保存在安全存储中，直到决定是否将其包括在分析交换方案中)。在这种情况下，三个测定的中间部分成为沉降测定。

注意:无论哪一方与裁判的结果相差最远，都要支付裁判的分析费用，这总是(非常)昂贵的(这是上面提到的在没有事实证据的情况下试图歪曲数据的潜在惩罚)。按照传统方案，买方和卖方的收益和损失将是结算分析和各自分析之间的差额的货币价值，并根据“败方”的仲裁费进行调整。

固定化验交换计划是设计来确定沉降测定轻松，清晰和速度下的默契假设沉降试验总是接近目标批次的“真实”金属含量，所有的分析差异都是如此专门相对分析能力的结果。图1和图2包含了这个假设;而图5-9描绘了更现实的化验交换设置，明确承认取样前的分析方差总是也是礼物。下面将详细解释这个案例。

图1。常规分析交换范式:专注于分析的相对可靠性。

图2。两党困境。非代表性采样在装载和卸货口岸独立地影响检测结果。采样性能的降低总是会导致大于必要的不确定性(蓝色:avr。±2 std)

而在现实世界中，双方设置有许多表现形式，如买方vs卖方，装载港vs卸货港取样，分析实验室A vs分析实验室B(图2)，主要问题是相同的，一个决定性的化验交换。下面以在两个港口(卖方装货港和买方卸货港)取样和认证为例。

焦点问题是不具有代表性的抽样影响独立在两个港口。潜在的偏置抽样以及其他抽样缺陷，如果/当存在时，将不可避免地导致显著的、增加的不确定性(蓝色:avr。±2 std)。这里的重点是，在传统范式中，这些夸大的抽样+分析方差的大小是永远不知道的，而是被忽略了。

房间里的大象

因此，劣质采样的不利影响不包括在传统的检测交换范式中;根本没有与授权相关的抽样规定:“主样品分为三个子样品”，分别针对卖方、买方和裁判员，图1。更确切地说，因为化验交换是财务上的谈判一般来说商业妥协，在不利采样条件下本程序可以实际上产生了明显的沉降测定不同的从该批次的实际(“真实”)金属含量。这里称之为不匹配vs差距错误(MvG)，将全部暴露。

虽然MvG是双方公认的风险，但为了快速解决业务问题，大多数双方通常都急于进行结算分析，毫不犹豫地接受MvG(明知或未承认)，以尽快获得交付货物的付款。这现状这大概反映了双方都认为这是一种对称的风险，鉴于日常商业经济的重要性，不值得对每一笔交易进行过多的阐述:有时卖方(交易商、存款人……)可能被证明支付了略微过高的费用(BB机构为略微高估的材料等级支付了略微过高的费用)——但从长远来看，这被认为是被相反的可能性所抵消的，即买方(或精细的存款分配收集者)实际上为材料支付了略微过低的费用，而这些材料的数量和浓度恰好被低估了。现状对于通常隐藏的MvG风险，本合同的评估很少包含在商业合同规定中。

当前的状态如图3-4所示。

图3。化验交换范例的功能性，“不需要裁判”的情况。请注意，默认的假设是，分割差距集中在“真正的地段集中”。

图4。化验交换范式的功能性，在“去仲裁”的情况下，中间化验将是结算值。请注意，默认的假设是，分割差距集中在“真正的地段集中”。

的房间里的大象是默契的，无端的假设合同分割的差距总是集中在真实的平均批次集中。请注意，例如在图3和图4中，通过测定交换方案，可以很容易地达到可接受的沉降测定不管在任何一般分析水平上，都用所涉及的三个样本的间隔括起来。

但这一假设受到了一个事实的严重挑战，即关键的主样本(它立即被分为三个子样本)实际上是抽样a异构多/材料．

但现实情况更为复杂。分析交换范例背后的完整场景如图5所示，强调不少于两个采样操作，每个操作都有自己的采样/次采样误差和不确定性之前的分析．

图5。Assay Exchange承认两个采样阶段的不确定性影响:PSE, SSE(红色箭头)。PSE =主抽样误差;SSE =二次子采样误差。

根据TOS，在对异质材料(集料和混合物，具有显著粒度差异的材料……)进行采样时，有充分的理由注意主要主要批次采样误差(PSE)的影响，特别是采取适当的操作预防措施。^{1 - 6}同样严重的是，对于随后的“样本划分”，产生卖方、买方和裁判员三个默认的“假定相等”的样本，也有适当的预防措施，这将存在二次子抽样误差(SSE)。后者可能通常比PSE小，但绝不可忽视，特别是如果合同规定中没有规定使用适当的实际设施进行适当的粉碎和混合。

化验交换范例:严峻的现实

可能降低PSE的程度将决定初级批样品中的一般分析浓度水平，因此，五月与“真实地段浓度”有一定的差别，一般程度未知。适当的预防措施首先包括TOS能够并成功地消除错误抽样误差(Incorrect Sampling Errors, ICS)，这是无偏抽样的必要条件。^{1 - 6}同样，对于后续的样品制备和划分，同前．其中，主要抽样误差(方差)通常会贡献主要的不确定性贡献，但偶然的残余异质性在初级样本也可能对“样本划分”的不确定性贡献显著。

这些相互补充的影响有如下的逻辑顺序。不完全程度的初级采样偏差消除将导致随机位置的分裂间隙-这表现为偏离假定以真实批次浓度为中心，如图6所示。无论范式是否导致“诉诸裁判”，都将出现这种情况，如图6和图7所示。

图6。与图3相同，现在说明了一个现实的分裂间隙位置，作为不完全采样偏差消除程度和其他ISE缺陷的函数，它是随机的。

图7。与图4相同，现在说明了一个现实的分裂间隙位置，作为不完全采样偏差消除程度和其他ICE缺陷的函数，它是随机的。

错配与间隙误差(MvG)

沉降测定与“真实批次”浓度之间的偏差称为“错配vs间隙”误差，MvG。这种不确定性构成了一种经济风险，即需要管理的MvG风险，这显然不是传统的化验交换范式所设想的条款。

加上样本划分误差(次抽样偏差和/或方差)，三种分析结果的相对分布不容忽视。来自实验室A、实验室B和实验室Umpire的三方分析结果将取决于在实际样品划分之前和期间，通过适当的TOS行动，在多大程度上成功地减少/消除了主要的样品内异质性。

完整的MvG风险可以用清晰的图形来说明，图8和9。请注意，在传统的分析交换范式中，MvG不确定性总是默认为零，因此，其风险管理需求从未出现在业务范围内。

图8。说明MvG风险;不需要裁判的情况。在初级抽样不确定性消失的情况下，MvG误差/风险仅(接近)为零。

图9。说明MvG风险;去找裁判。在初级抽样不确定性消失的情况下，MvG误差/风险仅(接近)为零。

图8和图9表明，合同分割差距的位置可能是显著的流离失所的与真实批次浓度的假定接近度(y轴方向上的位置)，这主要是由尚未成功减轻的初级抽样偏差程度引起的。注意，要遵循化验交换方案不管这种不确定性导致了潜在的显著的MvG错误——在标准的分析交换范例中不承认这种不确定性。这是故意忽视的吗?忽略了?

这一点

需要指出的一点是，目前的化验交换实践不包括在分割间隙核算方案中处理取样影响的强制性手段。

因此，总是存在一个真实的、不可消失的风险，即基于分析交换范式的业务交易的解决水平实际上可能与真实的金属批含量有很大的差距，如图8和9所示。偏差，MvG误差/风险，五月体积小(材料异质性低;可接受的采样性能)或它五月较大的(显著或过度异质材料;非代表性采样能力/设备)——关键是所有这些都是故意不为合同双方所知的。

对许多商品来说，经济风险是其中之一五月也许不构成太多担忧的理由(单位价值相对较低的大宗商品)，但随着吨数的增加，总经济效应仍可能累积到不可接受的数额，而问题总是显著地更加严重，例如贵金属行业，例如金、银、铂、一些稀土和稀土类似的在美国，买方和卖方之间即使是少量的集中度分配不当也会转化为非常重要的经济后果。例如，挪用1公斤黄金的价值约为62,000美元;1公斤白金，~ 33,775美元。读者可以自己算。

似乎有一些了解本专题所描述的问题，例如:

Dave Murray, Asahi Refining(节选自):有害金属及其对分割限制的影响及金多粒的化验交换(在2021年LBMA会议上的演讲)。“分割限度是一个百分比范围，在这个范围内，当将客户的化验结果与精炼商的化验结果进行比较时，两种化验结果的平均值将被用作结算的基础。在这个百分比范围之外，由独立的裁判实验室进行第三次分析。大多数情况下，分割限额是通过合同“商定”的;几乎成为一个商业术语。也许这只是基于历史合约传统，或者是对金属价格上涨风险的认知。通常很少考虑“处理能力”。并不总是有很多考虑到被取样和分析的材料的性质。”⁷

认识到这一点是好的，但是经常缺少建议、推荐和实用的“怎么做”工具。最近对服务服务条款作为风险评估和风险管理的决定性因素进行了全面分析，并提出了所有必要和充分的行动来补救上述关键问题:“在风险评估中构建服务服务条款”。⁸

潜在的经济后果

由于在分析交换范例中遗漏了所有抽样和子抽样方差的影响，房间里有一个非常大的大象!在传统的化验交换核算方案中，抽样误差及其影响(抽样偏差和/或大于必要的抽样方差)被忽略了。经济后果可能是严重的，而且总是对至少一方当事人不利，但值得注意的是，从不向裁判机构或公司报告——这是可以接受的，因为资产抵押贷款风险的来源从来都不是这个实体。

但是裁判成本实际上是可以消除的，详见下文。图8和图9清晰地显示了在分割缺口假设下MvG风险的主要非零幅度。这种不必要的风险的规模从未被估计过，事实上很少被承认，因此，其经济后果是未知的，对管理层隐藏。

的现状关键的分析交换范式忽略了MvG风险。这种不可控风险的经济价值并不重要五月要小，因为它也可能是大的——这完全是一个有管理的或未管理的抽样误差、不确定性和风险的函数。小的影响也许是希望在现状但真正的规模将永远是未知的，当你故意看向别处……

然而，有一个解决方案:

普遍的决议

也许有人会担心，补救隐藏的MvG风险问题需要付出巨大的努力——因为在每一笔商业交易中检查其规模确实是令人望而却步的。

然而，解决所有这些问题所需要的一切都非常简单!

关于化验交换的一系列问题计划如果/当各方达成强制性法规时，是否会方便地消失只有在整个批次到批次的过程中使用符合tos标准的代表性抽样和子抽样程序。在未来的每一份相关贸易合同中都要包含一句话的授权，这将解决问题所有问题:

”为测定交换核算提供基础的所有抽样和分抽样操作应完全符合抽样理论(TOS)中规定的代表性抽样原则——抽样和分抽样操作应充分记录。”

临别赠言

人们经常提出各种各样的建议来捍卫化验交换范式，例如:应定期送样品进行轮询(RR)化验和比较"．

其中:轮询比较的结果，也称为能力测试计划，对样品划分过程是否产生高度敏感假定“相同的重复样品”被送到参与(和裁判实验室)确实具有代表性不．循环赛计划是基于这样一个前提:所有的主样品总是被划分为卖方-买方-裁判三方的严格相同的子样品(或被划分为由参与实验室单独分析的一系列单独的轮询子样品)。如果/当对所涉及的关键次抽样的质量关注不够，或根本没有关注时，轮询方案将受到与标准分析交换范例相同的批评。当不关注所涉及的抽样问题时，轮询工具只能单独比较分析性能，将子抽样方差完全排除在比较之外，有效地允许类似的MvG风险。

当然，优秀的循环赛组织者认识到，次抽样中的错误可能会严重影响统计研究和参与实验室在某个测试计划中的表现结论。因此，Round Robin样品通常被制备成比普通商业沉降样品小得多的颗粒尺寸。原因是这样的最终颗粒尺寸将提高混合效率，并有助于减少提取错误，例如，从涂抹留在粉碎仪器上的黄金或丢弃过大的样品材料，因为太硬而无法粉碎。对于Round Robin，这“无关紧要”，因为目标只是比较分析性能。轮询设备有时会自行进行同质性检查，以验证每个分离的样品在内部实验室进行分析时产生相同的分析结果。只有在循环式循环机制满意这些有力措施后，才会将计划样本送交参与计划的实验室。然而，这种能力测试样本与它们来源的供体材料不再具有代表性关系;他们已专门准备好进行循环式练习，或能力测试计划，只关注相对的分析表现;因此，Round Robin设备不能验证分析交换范例。轮询问题与分析交换设置相同，因为原始批次组成的w.r.t.准确度永远不会知道。 While this may be acceptable in the case in which one is really只有对分析性能比较感兴趣，这意味着在分析交换范式方面没有可取之处:轮询检查将永远无法检测和量化相关的子抽样误差及其导致的不确定性。

参考文献

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